História
A história começa com quem foi expulso dela. O verbete do IBGE registra que a região era habitada pelos Botocudos Aimorés — nome que sobrevive na microrregião do IBGE a que o município pertence — e que a ocupação veio depois, puxada pelo garimpo de pedras preciosas e pela terra fértil e barata. O povoado se chamava Lajão e era distrito de Itanhomi. Em 1910 a Estrada de Ferro Vitória a Minas chegou e virou a economia para a agricultura; a partir de 1947, clima e preço empurraram o município para a pecuária, que nunca mais saiu do lugar. O Decreto-Lei estadual nº 148, de 17 de dezembro de 1938, rebatizou o distrito com o nome de Afonso Pena e o transformou em município, com os distritos de Lajão, Floresta, Barra do Cuieté, Aldeia, Bom Jesus do Mantena, Penha do Norte e São Tomé. Vieram então as amputações: o Decreto-Lei estadual nº 1.058, de 31 de dezembro de 1943, levou Bom Jesus do Mantena e parte de Aldeia para formar Mantena; o Decreto-Lei nº 1.291, de 30 de dezembro de 1944, tirou mais território pela mesma razão; Moscovita virou Galiléia e Alvarenga se emancipou pela Lei estadual nº 2.764, de 30 de dezembro de 1962. No caminho inverso da perda territorial veio a promoção judiciária: nos quadros territoriais de 1939 a 1948 o município era termo da comarca de Governador Valadares, e o Guia Judiciário do TJMG marca 15 de novembro de 1948 como a data em que Conselheiro Pena passou a ter comarca própria. A última emancipação é de 1995, quando a Lei estadual nº 12.030, de 21 de dezembro, criou Cuparaque e Goiabeira — os dois ficaram na comarca. Restaram à sede cinco distritos: Barra do Cuieté, Bueno, Cuieté Velho, Ferruginha e Penha do Norte.